2024年3月29日下午，mg4355电子娱乐官网数量金融系在求索楼举行主题为“Managing a bankruptcy protection application with the aid of Parasian or Parisian options”的学术讲座。此次讲座由金融数学领域专家、澳大利亚伍伦贡大学资深教授诸颂平教授主讲，数量金融系阎冬老师担任会议主持。

诸教授结合过去十年在奇异期权定价领域的研究经验，说明企业应该如何借助down-and-out Parasian期权来定量评估破产保护申请。首先，诸教授深入浅出地阐释了期权的概念、种类及其定价问题的核心思想，通过生动的实例，使学生们对期权等金融衍生产品及其背景知识在实际应用中有了更为清晰的认识。其次，诸教授详细介绍了科研团队在Parisian和Parasian期权定价方面的最新研究成果，拓宽了学生们在金融数学领域的研究视野。然后分享了如何通过积分方程克服在数值方法求解复杂偏微分方程系统过程中的主要困难。最后，诸教授结合恒大申请破产保护的最新案例，详细讲解了如何利用定量求解得到的最优执行价格进行决策分析，为业界有效管理破产保护申请提供了创新性的技术支持。
此次讲座不仅为学生们带来了一场专业前沿的学术盛宴，更为学生们指明了未来专业领域发展的方向。诸教授以其丰富的实践经验和深厚的学术造诣，将复杂问题化繁为简，用生动形象的举例和幽默风趣的语言，为学生们开阔了灵活运用金融衍生品进行风控管理的视野，激发了学生们对专业学习的热情和兴趣。讲座结束后，学生们纷纷向诸教授请教问题，表达自己对金融数学领域的兴趣与困惑。在诸教授的悉心指导下，学生们获得了宝贵的学术建议，并对未来发展方向有了更为清晰的认识。

诸颂平简介

诸颂平资深教授，美国密歇根大学博士，曾担任澳大利亚伍伦贡大学金融数学中心主任，数学与应用研究所所长，数学和应用mg4355电子娱乐官网院长。主要从事金融数学（美式期权、可转换债券、波动率互换等衍生品定价）和计算数学的研究工作，在Mathematical Finance、Quantitative Finance等国际著名期刊发表过160余篇学术论文，曾任International Journal of Computer Mathematics、The ANZIAM Journal、International Journal of Engineering Analysis with Boundary Elements等国际学术期刊编辑委员会委员。诸颂平教授解决了美式看涨期权定价的显式解问题，具有里程碑意义。